Sistema de negociação de sopa de tartaruga

A sopa de tartaruga & # 39; sistema de negociação e sua sopa de tartaruga Plus One & # 39; modificação.

Introdução.

Os autores de Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade Laurence Connors e Linda Raschke são corretoras de sucesso com um total de 34 anos de experiência em negociação. Sua extensa experiência inclui negociação em bolsas de valores, bem como posições relacionadas em bancos, fundos de hedge, corretoras e empresas de consultoria. Eles acreditam que você só precisa de uma estratégia de negociação (TS) para negociações estáveis ​​e lucrativas. No entanto, o livro contém quase duas dúzias de variantes TS, divididas em quatro grupos. Cada grupo se refere a uma fase específica dos ciclos de mercado e opera com um dos padrões de comportamento de preço estáveis.

As estratégias descritas no livro são bastante populares. Mas é importante entender que os autores os desenvolveram com base no comportamento do mercado de 15 a 20 anos. Assim, o artigo tem dois objetivos - implementaremos no MQL5 a primeira estratégia de negociação descrita no livro, e então tentaremos avaliar sua eficiência usando o MetaTrader 5 Strategy Tester. Vamos usar o histórico de preços dos últimos anos disponíveis no servidor de demonstração da MetaQuotes.

Ao escrever o código, abordarei os usuários do MQL5 com um conhecimento básico do idioma, ou seja, iniciantes ligeiramente avançados. Portanto, o artigo não contém explicações de como funcionam as funções padrão, por que esses tipos de variáveis ​​são usados ​​e de todos os outros detalhes que os usuários geralmente estudam e praticam antes de começar a programar Expert Advisors. Por outro lado, não vou abordar desenvolvedores experientes de robôs de negociação, uma vez que eles já têm bibliotecas bem testadas de suas próprias soluções, que eles usam quando implementam novas estratégias de negociação.

A maioria dos programadores, a quem o artigo se destina, está interessada em estudar programação orientada a objetos. Por isso, tentarei tornar o desenvolvimento deste Expert Adviser útil para o propósito acima mencionado. Para facilitar a transição da abordagem processual para a orientada a objetos, não usamos a parte mais complicada das classes OOP. Em vez disso, usaremos suas estruturas analógicas simples. As estruturas juntam dados logicamente conectados de diferentes tipos e funções para trabalhar com eles. Eles possuem quase todos os recursos de uma classe, incluindo herança. Mas você pode usá-los sem conhecer as regras de formatação de código de classe, você pode fazer um mínimo de ajustes para o que você costuma fazer na programação procedural.

O sistema de negociação 'Sopa de Tartaruga' e sua modificação 'Turtle Soup Plus One'.

Sopa de tartaruga é a primeira estratégia de negociação na série chamada 'testes'. A fim de torná-lo mais claro, em que base a série é escolhida, a série deveria ter sido chamada 'Limites de faixa de teste ou níveis de suporte / resistência usando o preço'. Sopa de tartaruga é baseada na suposição de que o preço não pode quebrar um intervalo de 20 dias sem um salto das fronteiras do intervalo. Nossa tarefa é tentar lucrar com um salto temporário ou uma fuga falsa. Uma posição de negociação sempre será direcionada dentro do canal, então a estratégia de negociação pode ser chamada de "estratégia de rejeição".

A propósito, a semelhança do nome Turtle Soup e a famosa estratégia Turtles não é acidental - ambas as estratégias monitoram a ação do preço nos limites de um intervalo de 20 dias. Os autores do livro tentaram usar algumas estratégias de fuga, incluindo "Tartarugas", mas esse tipo de negociação era ineficiente devido a um grande número de sinais falsos e reversões profundas. Mas eles revelaram alguns padrões que ajudaram a criar um conjunto de regras para lucrar com movimentos de preços na direção oposta à fuga.

Um conjunto completo de regras de entrada de negociação Buy na TS "Turtle Soup" pode ser formulado da seguinte forma:

Certifique-se de que pelo menos três dias se passaram desde a baixa anterior de 20 dias Espere até que o preço do instrumento fique abaixo do mínimo de 20 dias Coloque uma ordem de compra pendente 5-10 pontos acima da baixa recentemente quebrada Quando a ordem pendente é acionada, defina seu StopLoss em 1 ponto abaixo do preço baixo deste dia Use um Trailing Stop quando a posição se tornar lucrativa Se a posição fechar por um Stop Loss no primeiro ou no segundo dia, você poderá repetir a entrada no nível inicial.

As regras de comércio de venda são semelhantes, elas devem ser aplicadas na borda superior do intervalo, ou seja, com base na alta de 20 dias.

Um dos indicadores disponíveis na Base de Código pode exibir bordas de canal em cada barra de histórico com configurações apropriadas. Você pode usar este indicador para visualização na negociação manual.

A descrição do TS não fornece uma resposta direta à pergunta sobre quanto tempo você deve manter a ordem pendente, então vamos usar uma lógica simples. Ao testar a borda do intervalo, o preço criará um novo ponto extremo e a primeira das condições acima será impossível no dia seguinte. Como não haverá sinal nesse dia, teremos que cancelar a ordem pendente do dia anterior.

Uma versão modificada deste TS chamada 'Turtle Soup Plus One' tem duas diferenças:

Em vez de colocar uma ordem pendente imediatamente após o intervalo de 20 dias, você deve esperar por um sinal de confirmação - a barra deste dia deve fechar fora do intervalo. O fechamento do dia na borda do canal horizontal analisado também está ok. Para determinar o nível do StopLoss inicial, usamos o preço extremo (alto ou baixo) de dois dias.

Definindo Parâmetros do Canal.

Para verificar as condições, precisamos saber o preço alto e baixo do intervalo, que pode ser encontrado depois de definir os limites de tempo. Essas quatro variáveis ​​determinam o canal a qualquer momento, para que possam ser combinadas em uma única estrutura. Vamos adicionar mais duas variáveis ​​usadas no TS, incluindo o número de dias (barras) passados ​​desde o mínimo e alto do intervalo:

Todas essas variáveis ​​serão prontamente atualizadas pela função f_Set. A função precisa saber em qual barra deve começar a desenhar um canal virtual (i_Newest_Bar_Shift) e a profundidade do histórico que deve visualizar (i_Bars_Limit):

Este código de função tem apenas 13 linhas; mas se você leu na linguagem Referência a explicação das funções MQL que acessam dados de timeseries (CopyHigh, CopyLow, CopyTime e outros), você sabe que elas não são tão simples. Em alguns casos, o número de valores retornados pela função pode diferir do que você solicita, porque os dados solicitados podem não estar prontos quando você acessa pela primeira vez as timeseries desejadas. A cópia de dados de timeseries pode funcionar da maneira desejada, com um tratamento adequado dos resultados.

Portanto, vamos seguir pelo menos os critérios mínimos para programação de qualidade e vamos adicionar manipuladores de erros simples. Para tornar os erros mais fáceis de entender, vamos imprimir dados de erros para registrar. O registro também é muito útil para depuração, porque permite ter informações detalhadas sobre por que o pedido tomou uma determinada decisão. Vamos introduzir uma nova variável de um tipo de enumeração, que definirá quantos detalhes nosso log deve conter:

O nível requerido será selecionado pelo usuário, e os operadores apropriados que imprimem informações para registro serão adicionados a muitas funções. Portanto, tanto a lista quanto a variável personalizada Log_Level devem ser incluídas no início do programa principal em vez do bloco de sinal.

Vamos voltar para a função f_Set, que ficará assim com todas as verificações adicionais (as linhas adicionadas são destacadas):

Quando um erro é detectado, fazemos o seguinte: interromper a execução para que o terminal possa baixar os dados necessários para a função de cópia até o próximo tick. A fim impedir que outras funções usem o canal até que o procedimento termine inteiramente, deixe-nos adicionar à estrutura o sinalizador apropriado b_Ready (verdadeiro = os dados estão prontos, falso = o processo não se completou ainda). Nós também adicionaremos o sinalizador de atualização dos parâmetros do canal (b_Updated) - para o desempenho ótimo, é útil saber se os quatro parâmetros usados ​​no TS foram alterados. Para isso, precisamos adicionar mais uma variável - a assinatura do canal (s_Signature). A função f_Set também deve ser adicionada à estrutura e a estrutura CHANNEL ficará assim:

Função de Geração de Sinal.

De acordo com este sistema, um sinal de compra é determinado por duas condições exigidas:

1. Pelo menos três dias de negociação se passaram desde a última baixa de 20 dias.

2a. O preço do símbolo caiu abaixo do mínimo de 20 dias (Sopa de Tartaruga)

2b. A barra diária fechou não superior ao mínimo de 20 dias (Turtle Soup Plus One)

Todas as outras regras TS descritas acima pertencem aos parâmetros da ordem de negociação e ao gerenciamento de posição, portanto, não os incluiremos no bloco de sinal.

Em um módulo, programaremos sinais de acordo com as regras de ambas as modificações do sistema de negociação (Turtle Soup e Turtle Soup Plus One). A possibilidade de selecionar a versão apropriada das regras será adicionada aos parâmetros do Expert Advisor. Vamos chamar a variável personalizada apropriada Strategy_Type. Em nosso caso, a lista de estratégias contém apenas opções, portanto, usar true / false (uma variável do tipo bool) seria mais fácil. Mas precisaremos da possibilidade de adicionar todas as estratégias traduzidas para o código nesta série de artigos, então vamos usar uma lista numerada:

O tipo de estratégia deve ser passado para as funções de detecção de sinal do programa principal, ou seja, ele precisa saber se deve esperar por uma barra (dia) fechar - a variável b_Wait_For_Bar_Close do tipo bool. A segunda variável necessária é a pausa após o extremo anterior i_Extremum_Bars. A função deve retornar o status do sinal: se as condições de compra / venda são atendidas ou se deve esperar. Uma lista numerada apropriada também será adicionada ao arquivo principal do Expert Advisor:

Outra estrutura que tanto o módulo de sinal quanto as funções do programa principal usarão é o objeto global go_Tick contendo informações sobre o tick mais recente. Esta é uma estrutura padrão do tipo MqlTick, que deve ser declarada no arquivo principal. Mais tarde, programaremos sua atualização no corpo principal do programa (a função OnTick).

Agora, finalmente, podemos prosseguir para a função principal do módulo.

Vamos começar com a verificação de uma condição de sinal Sell; se dias suficientes (barras) passaram após a Alta anterior (a primeira condição) e se o preço quebrou o limite da faixa superior (a segunda condição):

A verificação das condições do sinal de compra é semelhante:

Aqui usamos a variável d_Actual_Price que contém o preço atual relevante para este TS. Para Sopa de Tartaruga, isso significa que o último preço de compra conhecido, para o Turtle Soup Plus One, é o preço de fechamento do dia anterior (bar):

A função que inclui as ações mínimas requeridas é assim:

Lembre-se de que o objeto do canal pode não estar preparado para leitura de dados dele (flag go_Channel. b_Ready = false). Então, precisamos adicionar uma verificação desse sinalizador. Nesta função, usamos uma das funções padrão para copiar dados de uma série de tempo (CopyClose), então vamos adicionar um possível tratamento de erros. Não se esqueça de registrar dados significativos, o que facilita a depuração:

Esta função será chamada a cada tick, ou seja, centenas de milhares de vezes por dia. No entanto, se a primeira condição (não menos que três dias do último extremo) não for satisfeita, ações posteriores se tornarão sem sentido. Seguindo regras de estilo de programação adequado, precisamos minimizar o consumo de recursos, portanto, deixe nossa função dormir até a próxima barra (dia), ou seja, até a atualização dos parâmetros do canal:

Este é o código final da função. Vamos chamar o arquivo do módulo de sinal Signal_Turtle_Soup. mqh, adicionar a ele o código relacionado ao canal e aos sinais; no início do arquivo, adicionamos campos de entrada para as configurações personalizadas da estratégia:

Salve este arquivo na pasta de dados do terminal; bibliotecas de sinais devem ser armazenadas em MQL5 \ Include \ Expert \ Signal.

Um Expert Advisor Básico para Testes TS.

Perto do início do código do Expert Advisor, adicionamos campos de configurações personalizadas. Antes desses campos, adicionamos listas do tipo enum usado nas configurações. Vamos dividir as configurações em dois grupos - "Configurações da Estratégia" e "Abertura e Gerenciamento da Posição". As primeiras configurações do grupo serão incluídas no arquivo da biblioteca de sinais durante a compilação. Até agora, criamos um desses arquivos. Nos próximos artigos, vamos formalizar e programar outras estratégias do livro, e será possível substituir (ou adicionar) módulos de sinal, incluindo configurações personalizadas necessárias.

Agora incluímos no código que inicia o arquivo de biblioteca padrão MQL5 para executar operações de negociação:

Os autores não mencionam nenhuma técnica especial de gerenciamento de dinheiro ou gerenciamento de risco para essa estratégia, portanto, usaremos um tamanho de lote fixo para todos os negócios.

As configurações de arrasto devem ser inseridas em pontos. A introdução de cotações de cinco dígitos causou alguma confusão com as unidades usadas, portanto, aqui está uma observação de que um ponto corresponde à mudança mínima no preço do símbolo. Isso significa que, para cotações de cinco dígitos, um ponto é igual a 0,00001, enquanto para cotações de quatro dígitos é igual a 0,0001. Não deve ser confundido com pips - pips ignorar a precisão real das cotações, sempre traduzi-los em quatro dígitos. Ou seja se a mudança de preço mínimo de um símbolo (ponto) for igual a 0,00001, um pip é igual a 10 pontos; e se o ponto for igual a 0,0001, os valores de ponto e pip são iguais.

A função de parada móvel usa essas configurações em cada escala e o recálculo de pontos definidos pelo usuário em preços reais de um símbolo é realizado centenas de milhares de vezes por dia, embora não consuma muitos recursos da CPU. Seria mais correto recalcular os valores inseridos pelo usuário uma vez durante a inicialização do Expert Advisor e salvá-los em variáveis ​​globais para uso futuro. O mesmo pode ser feito para as variáveis ​​que serão usadas para normalização do lote - os limites do servidor no tamanho mínimo e máximo, assim como a etapa de alteração não são alteradas durante a operação do Expert Advisor, portanto, não há necessidade de lê-las toda vez. Aqui está a declaração de variáveis ​​globais e a função de inicialização:

Note que a biblioteca padrão MQL5 contém um módulo final do tipo que precisamos (TrailingFixedPips. mqh), e poderíamos incluí-lo no código semelhante às operações de negociação que executam a classe. Mas ele não está totalmente em conformidade com os recursos deste Expert Advisor, portanto, gravaremos o código à direita e o adicionaremos ao corpo do Expert Advisor na forma de uma função personalizada separada:

A verificação de se colocar o SL na nova distância é permitida é incluída em uma função separada fb_Is_Acceptable_Distance, que também pode ser usada para validar o nível de colocação de ordem pendente e o nível de Stop Loss de uma posição aberta.

Agora vamos para a área de trabalho principal no código Expert Advisor, que é chamado por uma função de manipulador que lida com o novo evento de chegada de escala - OnTick. De acordo com as regras da estratégia, se houver uma posição aberta, o EA não deve procurar por novos sinais, portanto, começamos com uma verificação apropriada. Se uma posição já existir, o robô tem duas opções: calcular e definir o nível inicial do StopLoss para uma nova posição ou ativar a função à direita, que determinará se o StopLoss deve ser movido e executará a operação apropriada. Chamar a função trailing é fácil. Quanto ao cálculo do nível de StopLoss, usaremos o deslocamento do extremo gd_Exit_Offset inserido pelo usuário em pontos e convertido nos preços dos símbolos. O valor extremo do preço pode ser encontrado usando as funções padrão MQL5 CopyHigh ou CopyLow. Os níveis calculados devem ser validados usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e também usando o valor atual do preço da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para as ordens BuyStop e SellStop:

Além dos novos parâmetros calculados de tick, também precisamos atualizar os parâmetros do canal, que são usados ​​para detecção de sinal. Chamar a função f_Set apropriada da estrutura go_Channel só faz sentido após o fechamento de uma barra, enquanto esses parâmetros permanecem inalterados o resto do tempo. O robô de negociação tem mais uma ação vinculada ao início do novo dia (bar), que é a exclusão de uma ordem pendente ontem irrelevante. Vamos programar estas duas ações:

A função fi_Get_Pending_Type usada aqui retorna o tipo de uma ordem pendente e, usando a referência recebida para a variável i_Order_Ticket, adiciona o número do ticket a ela. O tipo de pedido será usado posteriormente para comparar a direção do sinal real nesse tick, enquanto o ticket é usado no caso de você precisar excluir o pedido. Se não houver pedido pendente, os dois valores serão iguais a WRONG_VALUE. A listagem desta função está abaixo:

Agora tudo está pronto para determinar o status de um sinal. Se as condições TS não forem satisfeitas (o sinal terá o status ENTRY_NONE ou ENTRY_UNKNOWN), a operação do programa principal neste tick pode ser concluída:

Se houver um sinal, compare-o com a direção da ordem pendente existente, se já tiver sido colocada:

Agora que sabemos com certeza que precisamos colocar uma nova ordem pendente, vamos calcular seus parâmetros. De acordo com as regras da estratégia, a ordem deve ser colocada com um deslocamento para dentro dos limites do canal. O StopLoss deve ser colocado no lado oposto da fronteira, perto do preço máximo de hoje ou de dois dias atrás (dependendo da versão da estratégia selecionada). A posição StopLoss só deve ser calculada após o disparo da ordem pendente - o código desta operação está disponível acima.

Os limites de canal relevantes devem ser vermelhos da estrutura go_Channel, e o deslocamento de entrada especificado pelo usuário e convertido para o preço do símbolo está disponível na variável gd_Entry_Offset. O nível calculado deve ser validado usando a função fb_Is_Acceptable_Distance e o valor atual do preço da estrutura go_Tick. Vamos separar esses cálculos e verificações para as ordens BuyStop e SellStop:

Se o nível de colocação de ordem calculado for verificado com sucesso, podemos enviar o pedido apropriado para o servidor usando a classe de biblioteca padrão:

Esta é a etapa final na programação do Expert Advisor. Precisamos compilá-lo e depois analisaremos seu desempenho no testador de estratégia.

Backtesting de estratégia.

No livro, Connors e Raschke ilustram a estratégia usando gráficos com mais de 20 anos, então o principal objetivo do teste é verificar o desempenho da estratégia usando anos mais recentes. Os parâmetros de origem e o cronograma diário especificado pelos autores foram usados ​​para testes. 20 anos atrás, aspas de cinco dígitos não eram populares, e este teste foi realizado em citações de cinco dígitos disponíveis no servidor de demonstração MetaQuotes, de modo que os recuos originais de 1 e 10 pontos foram transformados em 10 e 100. A descrição da estratégia original não contém parâmetros finais, portanto usei os parâmetros que pareciam mais apropriados para o período de tempo diário.

O gráfico dos resultados dos testes da Sopa de Tartaruga no USDJPY nos últimos cinco anos:

O gráfico dos resultados do teste Turtle Soup Plus One com os mesmos parâmetros no mesmo intervalo de histórico do mesmo instrumento:

O gráfico dos resultados dos testes nas cotações do ouro nos últimos cinco anos: A estratégia da sopa de tartaruga:

Sopa de Tartaruga Plus One:

O gráfico dos resultados dos testes nas cotações do petróleo cru nos últimos quatro anos: A estratégia da sopa de tartaruga:

Sopa de Tartaruga Plus One:

Os resultados completos de todos os testes estão disponíveis nos arquivos anexados.

Você fará suas próprias conclusões, mas eu preciso dar uma explicação necessária. Connors e Raschke alertam contra o seguimento puramente mecânico das regras de qualquer uma das estratégias descritas no livro. Eles acreditam que é necessário analisar como o preço se aproxima das fronteiras do canal e como ele se comporta depois de testar os limites. Infelizmente, eles não fornecem detalhes sobre isso. Quanto à otimização, você pode tentar ajustar parâmetros para outros períodos de tempo, para escolher melhores símbolos e parâmetros.

Conclusão.

Formalizamos e programamos as regras do primeiro par de estratégias de negociação descritas no livro Street Smarts: Estratégias de Negociação de Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade - Sopa de Tartaruga e Sopa de Tartaruga Plus One. O Expert Advisor e a biblioteca de sinais contêm todas as regras descritas por Raschke e Connors, mas não incluem alguns detalhes importantes da negociação dos autores, que são apenas brevemente mencionados. Pelo menos é necessário levar em conta as lacunas e os limites das sessões de negociação. Além disso, parece lógico tentar restringir a negociação, permitindo apenas uma entrada por dia, ou permitindo apenas uma entrada lucrativa, permitindo manter uma ordem pendente mais do que até o início do dia seguinte. Você pode fazer isso se quiser melhorar o Expert Advisor descrito.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

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Sopa de tartaruga de estratégia, sopa de tartaruga mais um.

Para alguns traders pediram-me para publicar no seu site Trading System Turtles (ou como ela ainda chama o seu "Sistema de Tartaruga"), e embora esta estratégia seja aplicável a todos os mercados e seja altamente aclamada no mercado. últimos 30 anos, mas eu ainda não vou ser ela publicar, mas apenas brevemente tocar nele, e agora consideramos a estratégia de Linda Raschke Turtle Soup e Turtle Soup plus One.

Tartarugas do Sistema de Negociação & # 8212; sistema de negociação de médio e longo prazo que foi originalmente inventado para os mercados futuros (incluindo contratos para o franco suíço, marco alemão, libra esterlina, franco francês, iene japonês e dólar canadense) e baseado em uma composição de 20 dias e 55 - dia extremos (makismumov e minima) & # 8212; por isso, certamente pode ser totalmente aplicado no mercado forex, mas este veículo é um & # 171 ;, mas & # 187; - fórmula bastante complexa para calcular a posição na forma de N.

É por isso que não publicarei esta estratégia em seu site, e para quem será interessante & # 8212; leia aqui (abre em uma nova janela em formato pdf, que pode salvar no seu computador): Tartarugas do Sistema de Negociação.

Embora se deseje e modernize este sistema de negociação sem a quantidade N (não arrisque mais que 1-2% do depósito, o stop-loss fixado nos próximos mínimos e máximos locais, e exatamente da mesma maneira fora do mercado no desagregação de extremos de 10 dias) & # 8212; mas será uma estratégia completamente diferente & # 8230;

Tudo o que eu queria oferecer aprendido com este TA é que este sistema é COMPLETO Sistema de negociação de tartaruga, ou seja, suas regras básicas cobrem absolutamente todos os aspectos da negociação nos mercados financeiros e não deixam espaço para intuição ou alguma adivinhação ao negociar!

Aqui estão todos os itens & # 171; componentes do sistema de negociação total & # 187; (que deve estar presente, em princípio, em qualquer estratégia de forex e qualquer estratégia para os mercados financeiros):

Mercados & # 8212; O que comprar ou vender Position Sizing & # 8212; Como comprar ou vender Entradas & # 8212; Ao comprar ou vender Stops & # 8212; Quando sair de uma posição perdida Sai & # 8212; Quando sair de uma posição vencedora Táticas & # 8212; Como comprar ou vender

É por isso que este sistema de comércio permitiu que as Tartarugas ganhassem nos mercados financeiros por tanto tempo!

E agora vamos para as estratégias de hoje:

1) Estratégia L. Raschke Turtle Soup.

Após a ocorrência da Tartaruga do Sistema de Negociação (que discutimos acima), notou-se que este veículo é inerente subsidência bastante grande do depósito e a baixa taxa de ganhos para a perda do grande número de falsas fugas nos mercados financeiros. É por isso que a aparente estratégia da & # 171; Sopa de Tartaruga # 187; .

A estratégia TARTARUGA SOPA é encontrar os casos em que um avanço no mercado errado e, portanto, o preço não reverter ou reversão ocorre no mercado financeiro (no nosso caso, vamos considerar o mercado forex).

E embora algumas das reversões sejam apenas de curto prazo e fechem o acordo com lucro mínimo ou mesmo para zero, bem, às vezes com um stop-loss mínimo, mas às vezes, essas reversões serão fornecidas por meio ou reversão da tendência de longo prazo no mercado e, assim, nos permitir obter bons lucros.

E assim, vamos concluir um acordo sob as seguintes condições:

1. Abra o gráfico diário do par de moedas escolhido (embora quanto a mim, então esta estratégia pode ser aplicada a qualquer período de tempo (eu recomendo não menos que M15), mas esses intervalos, os parâmetros de uma parada móvel e recuo claro que diferem ligeiramente). Se você acha que a negociação em gráficos diários não combina com você, porque você tem uma conta de negociação bastante pequena & # 8212; abra um centavo do forex.

2. A vela de hoje será sempre a 20ª da última vela, com um intervalo de 20 dias, portanto, conte com ela 20 dias atrás e terá um mínimo de 20 dias e uma alta de 20 dias. Marque-os em um gráfico com linhas horizontais (se desejar clareza).

3. No dia anterior, um mínimo ou máximo deve estar localizado a uma distância de pelo menos 4 dias a partir de hoje.

4. Uma vez a vela de hoje, mínimo ou máximo reescrito (20 dias anteriores) & # 8212; colocar uma ordem pendente por preço de 5 a 10 pontos acima do preço mínimo da compra mínima de 20 dias anterior (por exemplo, pedir um buy-stop). E de acordo com os 5-10 pontos mais baixos do que o preço máximo de fechamento da alta de 20 dias para colocar uma ordem Sell-stop.

Além disso, esta ordem pendente é válida apenas para a vela diária de hoje! Se não funcionou até o final do dia de hoje velas & # 8212; delete isso.

5. Se o pedido for acionado, você deve colocar um stop loss alguns pips acima dos altos preços das velas para as transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos abaixo dos preços mínimos para ofertas à venda.

6. Uma vez que a posição se torne lucrativa & # 8212; traduzi-lo para o ponto de equilíbrio e defini-lo em uma parada móvel (Universal trailing stop ou um padrão MT4), que, para cada par de moedas deve ter o seu próprio & # 8212; quanto mais volatilidade no mercado (por exemplo, pares de GBPUSD, GBPJPY) por uma parada móvel acima (e, consequentemente, o nível de conversão para o ponto de equilíbrio também) & # 8212; como 50-70 pontos.

Se o par de moedas é menos volátil (USDJPY e EURUSD (embora ultimamente e não seja chamado de menos volátil)) & # 8212; stop-loss à direita de 30 a 50 pontos.

7. Também neste sistema comercial existem regras para a reentrada no mercado:

Se durante o primeiro ou segundo dia após o acordo de abertura, trabalhou um stop-loss & # 8212; Reinstale a ordem pendente no mesmo nível que a primeira ordem (ver parágrafo 4) & # 8212; mas esta regra é válida apenas para o 1º e 2º dia de negociação!

2) Estratégia L. Raschke Turtle Soup mais One.

1. Emergentes no mercado mínimo de 20 dias ou máximo, mas deve ser feito não inferior a 3 velas fechadas anteriormente. Isso pelo menos fecha em ou um pouco abaixo do mínimo de 20 dias anterior. Por conseguinte, o máximo subiu para o nível ou ligeiramente superior ao máximo anterior de 20 dias.

2. Ordem pendente buy stop definido no dia seguinte ao dia de encerramento velas ao nível dos últimos 20 mínimo dnevngo & # 8212; para transações para a compra ou no máximo de 20 dias para barganhas à venda.

Da mesma forma, se no decorrer do dia a transação não estiver aberta & # 8212; excluir um mandado!

3. Stop-loss é definido na abertura de um mandado por alguns pontos abaixo do último mínimo (1 ou 2 dias) para transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos acima do último pico (1 ou 2 dias). ) para transações para venda.

4. Da mesma forma, usamos uma parada móvel para sair de uma posição & # 8212; seu valor é aproximadamente o mesmo que em & # 171; Sopa de Tartaruga & # 187; e ustanavivaetsya à vontade! Porque não definir um stop móvel, você pode pegar e ravorot os preços de mercado & # 8212; você decide (como no exemplo veshe)!

Só quero avisá-lo que nos gráficos diários, esses modelos não aparecem com freqüência, mas se nalizirovat vários pares de moedas, o número de transações garazdo mais!

UPDATE: Só quero acrescentar que estes modelos são: Sopa de Tartaruga, Sopa de Tartaruga mais Um é quase sempre acompanhado por indicadores diverentsiyami MACD, Estocástico, CCI, observando assim a divergência destes indicadores, e você pode facilmente encontrar o modelo acima descrito.

Por esta estratégia, a negociação forex você pode comprar.

Nota: se você quiser receber atualizações Adviser & # 8212; DEIXE feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar e-mail no corpo de comentários! e-mail por favor indique na página de pagamento & # 8212; que indica onde as mercadorias serão entregues!

Os resultados do teste de especialistas Turtle Soup / Turtle Soup e One & # 8212; 2 em 1, comércios forex estratégia & # 171; Sopa de Tartaruga, Sopa de Tartaruga mais One & # 187 ;:

1) Test forex strategy & # 171; Sopa de Tartaruga & # 187; & # 8212; EURUSD (H1) & # 8212; Desde 2008 !

2) Test forex strategy & # 171; Sopa de Tartaruga & # 187; & # 8212; EURUSD (H4) - desde 2008!

3) Test forex strategy & # 171; Sopa de Tartaruga & # 187; & # 8212; EURUSD (D1) & # 8212; desde 2008 !

Consultor de testes para fornecer o par de moedas EURUSD e apenas estratégia & # 171; Sopa de Tartaruga & # 171 ;, embora o conselheiro forneceu para mudar a estratégia 2 & # 171; Sopa de Tartaruga + Um & # 171;!

Se houver novas configurações para os outros pares de moedas & # 8212; eles serão enviados para todos os compradores que deixam comentários sobre o EA vai colocar na loja Plati. ru!

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Futuros Verdade.

Educação & amp; Recomendações para o comerciante individual.

Arquivo da Categoria: Sistemas de Negociação.

Resumindo a Análise da Tartaruga.

Aqui está o desempenho, sem comissões / derrapagens (1870 transações totais) de combinar Sopa de Tartaruga com 20 Dias de Donchian (MySimpleTurtle). Os resultados parecem muito bons & # 8211; então o casamento da tendência / contra tendência é promissor. Sabemos que vamos perder na maior parte de nossa tendência após negociações (com perdas limitadas, claro), então por que não tentar aproveitar esse fato? O falso mecanismo de ruptura (Sopa de Tartaruga) pode ser personalizado para retardar a negociação e para ajudar a confirmar uma verdadeira falsa saída. Eu terei algumas sugestões sobre este mesmo assunto no futuro próximo.

Lembre-se, antes de analisar os resultados, as métricas de desempenho são hipotéticas e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este post é apenas para fins informativos.

Postado por George Pruitt & # 8211; Diretor de Pesquisa.

Sopa de Tartaruga Continua.

No meu último blog eu estava comparando o AntiTurtle (também conhecido como Turtle Soup) contra uma abordagem simplificada do Turtle. Eu provavelmente não deveria usar as palavras Tartaruga simplificada porque a Tartaruga consiste em muitos algoritmos diferentes que abrangem não apenas a entrada / saída, mas o dimensionamento da posição, o gerenciamento do dinheiro, a pirâmide e a filtragem de comércio. Eu queria ampliar minha pesquisa mostrando mais exemplos da Sopa de Tartaruga em um portfólio maior, então aqui vai.

Sopa de tartaruga no mini Russel.

Sopa de tartaruga na soja.

Sopa de Tartaruga em CE.

Sopa de Tartaruga nos EUA.

Sopa de Tartaruga em CL.

Sopa de Tartaruga em AD.

Sopa de Tartaruga em NG.

Agora você vai notar uma mescla de resultados & # 8211; em alguns mercados, o sistema funciona muito bem, mas outros não. No meu próximo blog vou tentar explicar por que isso ocorre e ir um pouco mais longe e ver se podemos combinar o breakout com a contra-tendência para ver se podemos fazer música doce.

Postado por George Pruitt & # 8211; Diretor de Pesquisa & # 8211; Revista da Verdade do Futuro.

Sistema de negociação de análise de zona.

Este é um acompanhamento da nossa pesquisa de análise de zona. Com base nessa pesquisa, criei uma estrutura de sistema muito simples. Aqui estão alguns exemplos de comércio e resultados de desempenho nos últimos quatro anos.

Análise de Zona.

Aqui está uma idéia que poderia levar a um sistema de negociação completo. Como ainda temos um tempo de abertura no mercado de ações, esse tipo de análise ainda deve ser aplicável. Aqui eu cortei o dia em 4 zonas distintas baseadas na faixa de negociação de ontem:

Zone1 = alta de ontem + minTick e acima.

Zone2 = alta de ontem até midPoint de ontem + minTick.

Zone3 = ponto médio de ontem até baixo de ontem + minTick.

Zone4 = baixa de ontem e abaixo.

Consulte o gráfico. Eu queria ver onde o mercado fechou em relação ao local de abertura. Eu estava pensando que, se o mercado abrisse na Zona 1 (acima de ontem), haveria uma probabilidade maior de fechar abaixo da Zona 1. A tabela a seguir ilustra as diferentes zonas abertas e as zonas de fechamento.

Abra Z1: Abra Z2: Abra Z3: Abra Z4:

Fechar Z1: 0,175 0,108 0,043 0,005.

Fechar Z2: 0,041 0,108 0,059 0,019.

Fechar Z3: 0,023 0,062 0,086 0,032.

Fechar Z4: 0,010 0,031 0,081 0,089.

Você gostaria de ver um sistema baseado nesta análise?

A sopa de tartaruga & # 8220; # 8221;

Eu descobri recentemente esta estratégia Linda Bradford Raschke.

Todo mundo conhece a mítica Estratégia da Tartaruga. O problema é que não está funcionando com forex.

Esta nova estratégia se aplica em forex, com parâmetros modificados, que são um pouco como a estratégia das tartarugas.

Aplica-se no período de tempo M30.

Estou um pouco decepcionado com os resultados gerais (fator de lucro ruim), mesmo que a estratégia seja lucrativa no longo prazo, com a maioria dos pares de moedas estrangeiras. Eu verifiquei meu código, não há erro.

Pena que não podemos ir antes do backtest 2010 com o PRT (o site onde eu vi o backtest mostrou testes desde 2006, com bom crescimento nas curvas de capital).

Em qualquer caso, continua promissor, provavelmente existem maneiras de melhorar o código.

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Padrão de sopa de tartaruga | Estratégia de Negociação (Configuração e Saída 1) Trading

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Padrão de sopa de tartaruga | Estratégia de Negociação (Setup & Exit 1) financial-spread-betting. c. POR FAVOR, GOSTE E COMPARTILHE ESTE VÍDEO PARA NÓS PODEMOS FAZER MAIS! Estratégias de negociação e táticas de Linda Bradford Raschke. Eu gostei de sua abordagem para configurações; ela estava negociando o dia e negociando swing e ela não só delineou suas estratégias, mas também backtested-los que ressoa bem comigo. Essa estratégia aproveita as falsas fugas e funciona bem em um ambiente de tendências. Não vai funcionar em uma situação de fuga embora.

2) A mínima anterior de 20 dias deve ter sido mais de 4 sessões atrás.

3) Quando o preço cai abaixo do mínimo de 20 dias anterior, coloque um item de stop de compra com vários ticks acima desse valor.

4) Se preenchido, coloque uma parada de venda 1 tick sob os dias atuais baixos.