Negociação probabilística de forex

3 canais de preços para ajudá-lo a encontrar negociações de alta probabilidade.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: A ação do preço de enquadramento ajuda o operador a reconhecer entradas e saídas de alta probabilidade. O enquadramento é baseado na ação anterior do preço, de modo que, embora não possa prever o futuro, ele pode ajudar a criar expectativas, para que você saiba se a sala atual pode estar perdendo a força ou apenas começando. Existem várias formas de enquadrar a ação do preço, para que você precise decidir qual método funciona melhor para você.

O preço pode muitas vezes se sentir sujeito às regras da natureza, como a gravidade ou a inércia. Portanto, quando o preço cai para um certo nível, muitas vezes você pode perceber um salto em algum momento. Enquadrar gráficos de preços com canais pode ajudá-lo a ver quando o preço pode reagir ou saltar e quando uma entrada ou saída apropriada pode aparecer.

Existem muitos gráficos e estratégias de negociação com canais de preços, então trate como um buffet. Escolha apenas o que você quer e se algo não combina com você, deixe para o próximo trader. Os canais também podem realizar coisas diferentes, como ajudar você a identificar as entradas de continuação de tendência ou as reversões de limite de intervalo.

Você será apresentado a três tipos de canais no artigo. Os canais desenhados à mão são a versão da grade escolar do canal, mas podem ser extremamente eficazes para encontrar entradas e sair. Canais de Donchian ajudam os comerciantes a encontrar breakouts e breakdowns olhando extremos de preços ao longo de um determinado número de períodos ou dias. Por último, vamos olhar para um canal avançado baseado na análise Median-Line, chamada Andrews Pitchfork.

Aprenda Forex: canais simples podem ser muito eficazes.

Gráfico Criado por Tyler Yell, C.

Canal desenhado de mão.

Este é o melhor lugar para começar para os novos operadores. Os canais desenhados à mão são fáceis de entender e podem ser usados ​​em mercados de varejo ou laterais, com preço reagindo ao suporte e resistência. Os canais também podem ser usados ​​em um mercado crescente, como vemos no gráfico do EURUSD acima.

Aprenda Forex: A ferramenta de linha pode ser usada para desenhar tops e fundos de canal.

Gráfico Criado por Tyler Yell, C.

A principal qualificação para um canal é que o preço deve tocar pelo menos duas vezes, mas três ou mais é o melhor. Em um canal crescente como vemos acima no EURUSD, a força está por trás da pressão de compra, como vemos com altas mais altas e baixas mais altas, então a alta probabilidade de negociação faria com que você comprasse perto de fundos de canal com paradas abaixo da entrada e fora do canal e vendendo perto dos topos dos canais. O shorting no topo do canal não é recomendado porque estamos em uma tendência de alta.

Learn Forex: Range Trading permite definir claramente seu risco e metas.

Gráfico Criado por Tyler Yell, C.

Negociação da fuga do canal de Donchian.

Richard Donchian criou uma tendência profundamente simples seguindo a estratégia dos anos 80 baseada no conceito de comprar força e vender fraqueza. Canais de Donchian são considerados uma estratégia de fuga de alta probabilidade que encontra preço excedendo o alto ou baixo ao longo de um número de horas / dias / semanas especificado pelo usuário. Essa estratégia de canal funciona bem em mercados em ascensão ou queda, mas é melhor desativada durante os mercados de limite de faixa.

Aprenda Forex: Esta estratégia simples ajuda você a pegar grandes movimentos e limitar as perdas.

Gráfico Criado por Tyler Yell, C.

Como poucas ocorrências resultam em tendências legítimas, muitos traders farão uma parada na saída do canal oposto. Isso limita o risco e impede que você mantenha uma negociação perdida por muito tempo. Os traders que não se sentirem confortáveis ​​com uma parada ampla são encorajados a reduzir o tamanho do negócio ou você pode proteger o seu negócio colocando uma parada utilizando o Average True Range ou com uma parada no meio do canal, o que seria uma baixa de 10 dias. ou alta dependendo da direção da tendência.

Pitchfork de Andrew & ndash; Linha mediana.

Negociar com o pitchfork é poderoso quando você entende onde encontrar pontos de partida para desenhar o padrão. O comércio do Pitchfork foi desenvolvido pelo Dr. Alan Andrews com base no conceito de que o preço muitas vezes retorna a uma prorrogação do preço médio com oscilações longe da linha mediana, muitas vezes retornando até que a tendência mude de direção. Esse padrão permite um risco apertado e metas de lucro razoáveis.

Aprenda Forex: Construir o Pitchfork é simples e construído em pivôs de mercado.

Gráfico Criado por Tyler Yell, C.

O argumento que ajuda os operadores a construir estratégias em torno do forcado é que, em 80% das vezes, os preços tenderão a subir ou cair a linha mediana. A fundação do forcado será baseada em 3 pivôs oscilantes nos mercados (identificados como A, B, & C no gráfico). O balanço inicial (Ponto A) é o começo da linha mediana e balança os pontos extremos B e C ao redor do Ponto A, trazendo-lhe o tridente.

Existem muitas ferramentas úteis para encontrar os pontos de partida A, B e & amp; C mas depois de um tempo você será capaz de apontar os pontos de partida do mercado com o olho do seu trader. Você pode usar o indicador Zig Z ag, que ajuda a determinar as mudanças de preço e giros mais importantes e a desenhar seu tridente a partir desses pontos. Outra opção é usar fractais diários ou semanais que mostrem reversões de preços para destacar pontos de virada no mercado.

O alvo preferido ao trocar o tridente é a linha do meio. No entanto, em mercados com tendências fortes ou mercados de alcance, você pode segmentar o fork do pitch oposto. A parada é frequentemente colocada fora do tridente pela quantidade de 0.5 ou 1 vezes a True Range para permitir que o mercado respire dentro da tendência.

A chave para isso ou qualquer estratégia é encontrar o que funciona melhor para você. O objetivo final de qualquer canal usado é enquadrar a ação de preço no seu período de tempo preferido para que você possa determinar entradas e saídas apropriadas. Independentemente do método que você usa, lembre-se de limitar seu risco colocando paradas fora do canal e usando o tamanho apropriado para o saldo da sua conta.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação Forex.

Para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de entender os números e medi-los.

Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom e um grande comerciante é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e os ganhos.

Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Conhecendo algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficazes e avaliar os resultados.

É útil revisar os conceitos mais básicos de probabilidade e estatística para a negociação forex. Compreendendo a matemática das probabilidades, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas de negociação mecânicos e pelos consultores especialistas (EA).

Distribuição normal.

A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é considerada "normalmente distribuída".

“Distribuição uniforme” implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Esse é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da maneira mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.

No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado em uma determinada área a qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal" e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.

A distribuição normal oferece aos investidores forex poder preditivo sobre a probabilidade de um preço por par de moedas atingir um determinado nível durante um determinado período de tempo.

Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços de câmbio para determinar sua distribuição normal.

Se um grande número de amostras de preços for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva em forma de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva.

As regras de médias simples são úteis para os traders, mas as regras de distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um trader pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips.

No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao trader a probabilidade de um certo movimento diário de preço cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.

De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95% serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média.

As funções de distribuição normal e desvio padrão nos consultores especialistas (EA) e nos sistemas de negociação ajudam os operadores de mercado a avaliar a probabilidade de que os preços possam movimentar uma determinada quantia durante um determinado período de tempo.

No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito mais alta do que parece durante os cálculos de distribuição normal.

A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.

Ao modelar curvas de distribuição normal, a quantidade e a qualidade dos dados de preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.

Assim, para testar uma estratégia de negociação forex, estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 negociações, a fim de obter conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negociações são mais confiáveis ​​do que os resultados de uma análise de apenas 50 negociações.

Dispersão e Expectativa Matemática para Estimativa de Risco.

Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negociações é fácil de calcular: basta somar todos os resultados de negociação e dividir essa quantia pelo número de negociações.

Se o sistema de negociação é lucrativo, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática for negativa, o sistema está perdendo em média.

A inclinação ou a planicidade relativa da curva de distribuição é mostrada medindo a dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).

Então, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.

E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).

Dispersão e desvio padrão são extremamente importantes para o gerenciamento de risco em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o rebaixamento potencial e maior o risco. Da mesma forma, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será o rebaixamento durante a negociação do sistema.

Por exemplo, abaixo está uma avaliação de risco de amostra para um teste de um sistema de negociação forex:

Número de Comércio X (Ganho ou Perda de Comércio)

No exemplo acima, com base no número mínimo de trinta negociações para uma amostra adequada, é importante observar que a expectativa matemática é positiva, portanto, a estratégia de negociação forex é de fato lucrativa.

No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantia muito maior; esse sistema carrega um risco significativo.

Aqui está o restante da matemática: para determinar a expectativa matemática desse grupo de negociações, some todos os ganhos e perdas do negócio e divida por 30. Esse é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por negociação. Até agora, o sistema parece promissor.

Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada operação, então é ao quadrado e a soma de todos esses quadrados é somada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1.

Usando a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 fornecida acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira negociação em nosso exemplo:

Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34 e (-21,34) 2 = 455,39.

O mesmo cálculo é realizado para cada negociação na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353,62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é de US $ 96,71.

Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: a expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.

Pode ser visto que o comerciante está arriscando cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade para ganhar US $ 4,26 em lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.

Além do risco de um determinado sistema de negociação, os operadores cambiais também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular a pontuação Z, que indica com que frequência as transações lucrativas ocorrerão em relação à perda de negociações.

Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o trader pode se perguntar quantos dos comércios lucrativos vistos durante os testes foram “aleatórios”, e quantos comércios perdedores consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.

Por exemplo, suponhamos que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex seja quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem de stop-loss acionada durante a negociação desse sistema.

Alguns traders podem assumir que o sistema irá ganhar com o tempo, desde que haja uma média de pelo menos uma negociação lucrativa para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante as negociações do mundo real, este sistema pode se aprofundar demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.

A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de escore padrão, que permite aos traders estimar não apenas a proporção entre ganhos e perdas, mas também quantos ganhos / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.

Uma pontuação Z positiva representa um valor acima da média e uma pontuação Z negativa representa um valor abaixo da média. Para obter este valor, o trader subtrai a média populacional de um valor bruto individual e divide a diferença pelo desvio padrão da população.

O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação bruta designada como x é:

Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra extraída dessa população.

Z representa a distância entre a média populacional e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de negociação forex:

N é o número total de negociações durante uma série; R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras; P é igual a 2 x W x L W é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série.

Séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, ++++ ou -). R conta o número de tais séries.

Z pode oferecer uma avaliação se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe do alvo ele pode estar.

Tão importante quanto isso, um trader pode usar o Z-score para determinar se um sistema de negociação contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma sequência aleatória de negociações - em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro. .

Se o escore Z estiver próximo de 0, a distribuição dos resultados comerciais será próxima da distribuição normal. A pontuação de uma sequência de negociações pode indicar uma dependência entre os resultados dessas negociações.

Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o trader sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o negócio lucrativo será seguido por um perdedor.

E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro rentável, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o negociador forex varie os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar os riscos.

Relação de Sharpe.

O Índice de Sharpe, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes forex. Como nos métodos descritos acima, ele se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando o risco.

O primeiro passo é calcular os retornos do período de espera (HPR). Por exemplo, uma negociação que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.

Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo-se o valor do saldo pós-negociação pelo valor do pré-negócio. O Retorno Médio do Período de Retenção (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos individuais do período de espera, depois pela divisão pelo número de negociações.

AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema comercial pode ser estimada mais de perto usando o Índice de Sharpe, que mostra como o AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo está relacionado ao desvio padrão do sistema de negociação.

Relação de Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.

Quando o AHPR é o retorno médio do período de retenção, o RFR é a taxa livre de risco de retorno de investimentos “seguros”, como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.

Como mais de 99% de todos os valores aleatórios estarão dentro de uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto mais alto o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação.

Por exemplo, se o Índice de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por negociação, de acordo com a regra 3-sigma.

Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos dos EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos traders.

No entanto, sabendo como funcionam essas ferramentas básicas de probabilidade, os operadores forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negociações.

Você está usando atualmente ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso?

Sobre o autor System Trader Success Contributor.

Autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobertas no System Trader Success e esperam fazer de você um melhor operador de sistema. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo.

Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação Forex.

Para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de entender os números e medi-los.

Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom e um grande comerciante é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e os ganhos.

Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Conhecendo algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficazes e avaliar os resultados.

É útil revisar os conceitos mais básicos de probabilidade e estatística para a negociação forex. Compreendendo a matemática das probabilidades, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas de negociação mecânicos e pelos consultores especialistas (EA).

Distribuição normal.

A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é considerada "normalmente distribuída".

“Distribuição uniforme” implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Esse é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da maneira mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.

No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado em uma determinada área a qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal" e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.

A distribuição normal oferece aos investidores forex poder preditivo sobre a probabilidade de um preço por par de moedas atingir um determinado nível durante um determinado período de tempo.

Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços de câmbio para determinar sua distribuição normal.

Se um grande número de amostras de preços for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva em forma de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva.

As regras de médias simples são úteis para os traders, mas as regras de distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um trader pode calcular que o movimento diário médio de um par forex é, digamos, 50 pips.

No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao trader a probabilidade de um certo movimento diário de preço cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.

De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95% serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média.

As funções de distribuição normal e desvio padrão nos consultores especialistas (EA) e nos sistemas de negociação ajudam os operadores de mercado a avaliar a probabilidade de que os preços possam movimentar uma determinada quantia durante um determinado período de tempo.

No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito mais alta do que parece durante os cálculos de distribuição normal.

A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.

Ao modelar curvas de distribuição normal, a quantidade e a qualidade dos dados de preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.

Assim, para testar uma estratégia de negociação forex, estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 negociações, a fim de obter conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negociações são mais confiáveis ​​do que os resultados de uma análise de apenas 50 negociações.

Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco.

Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negociações é fácil de calcular: basta somar todos os resultados de negociação e dividir essa quantia pelo número de negociações.

Se o sistema de negociação é lucrativo, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática for negativa, o sistema está perdendo em média.

A inclinação ou a planicidade relativa da curva de distribuição é mostrada medindo a dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).

Então, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.

E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).

Dispersão e desvio padrão são extremamente importantes para o gerenciamento de risco em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o rebaixamento potencial e maior o risco. Da mesma forma, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será o rebaixamento durante a negociação do sistema.

Por exemplo, abaixo está uma avaliação de risco de amostra para um teste de um sistema de negociação forex:

Alta probabilidade de negociação (E 2 coisas que você precisa saber sobre)

Alta probabilidade de negociação seria a coisa mais próxima de um santo graal, certo? Talvez não.

Mas o que é negociação de alta probabilidade e o que isso envolve? Existe alguma estratégia de negociação forex de alta probabilidade?

Bem, vamos ver, vamos?

Mas antes de ir mais longe, você precisa entender o que é a negociação de alta probabilidade.

Índice.

Definição de negociação de alta probabilidade.

Aqui está a definição de negociação de alta probabilidade: negociar apenas quando há uma chance muito grande de o seu negócio ser um vencedor.

Então qual a porcentagem de sucesso que estamos falando aqui? Na verdade, ninguém pode dizer qual porcentagem da taxa de sucesso de negociação contaria como negociação de alta probabilidade.

Mas se alguém tem um 90 +% de taxas de sucesso de negociação, isso seria realmente bom sistema de negociação para ter. Mas esse fato é que eles são muito poucos ou muito raros.

De um modo geral, as taxas de sucesso de negociação de 60% a 80% seriam consideradas negociações de alta probabilidade.

Por quê? Bem, são mais de 50% de chance de sucesso, não é?

Configurações de negociação de alta probabilidade - como e onde elas se formam?

Na minha humilde opinião, acredito que estas duas coisas abaixo fazem ou formam configurações de negociação de alta probabilidade:

Níveis de suporte e resistência Períodos de tempo maiores, como diário, mensal e semanal.

Agora, você pode ter uma opinião diferente sobre isso para que você não tenha que acreditar no que eu digo.

Quais são as minhas razões então?

Bem, em termos de níveis de suporte e resistência, esses níveis se destacam. Todos os comerciantes de Tom, Dick e Harry do mundo podem ver isso.

As grandes instituições financeiras que negociam o mercado forex também podem vê-lo. Assim, a resposta humana natural entra em ação e os preços se comportam de maneira previsível quando atingem níveis de suporte ou resistência.

Agora, eu também sou da opinião que os níveis de suporte e resistência que você vê em intervalos de tempo menores não são tão importantes quanto aqueles vistos nos quadros de tempo maiores.

Portanto, os quadros de tempo maiores desempenham um papel significativo nesse argumento de que configurações de negociação de alta probabilidade acontecem nelas.

as principais tendências são tão óbvias em prazos maiores, porque quadros de tempo maiores reduzem o & # 8220; ruído & # 8221; que é tão prevalente nos níveis menores de tempo de suporte e resistência em intervalos maiores de tempo se destacam / se destacam. Eles podem ser vistos claramente por cada comerciante.

Exemplos de configurações de negociação de alta probabilidade em níveis de suporte e resistência em períodos de tempo maiores.

Mostrarei alguns exemplos de como os preços reagem aos níveis de suporte e resistência em prazos maiores, para que você entenda o que estou falando e posso transformá-lo em um crente.

Este primeiro gráfico abaixo é de GBPUSD no período de tempo mensal e o que é importante notar aqui é o fato de que:

havia níveis óbvios de suporte e resistência e, quando o preço atingia esses níveis, ele reagia como previsto. (O preço atinge os níveis de suporte e recupera ou o preço atinge os níveis de resistência e cai).

Aqui está outro exemplo - este é um gráfico GBPJPY semanal, observe como o preço se comporta de maneira previsível?

Posso dar-lhe muitos exemplos nos gráficos diários, semanais e mensais de como os preços se comportam quando atingem os níveis de suporte e resistência, mas a sério, você aprende muito quando faz a exploração: confira. passado e você ficaria surpreso.

Quem quer negociar configurações de negociação de alta probabilidade em gráficos semanais e mensais?

Eu não vou. Você iria?

Aqui está o problema quando você deseja negociar usando os gráficos semanais ou mensais:

configurações de comércio levam "para sempre" # 8221; para formar. Algumas das configurações de comércio levará anos para formar, para alcançar os principais níveis de suporte e resistência, portanto, você vai negociar menos. sua distância de perda de parada vai ser enorme.

Então, qual é a melhor maneira de negociar essas configurações de negociação de alta probabilidade que acontecem nos prazos maiores?

Bem, nesta próxima seção, vou tocar nessa.

Como negociar configurações de negociação de alta probabilidade em cronogramas maiores.

Agora, eu disse anteriormente que as configurações de negociação que acontecem nos prazos maiores levam muito tempo para formar anos.

Então, se você está focado em apenas trocar um ou dois pares de moedas, você dificilmente obterá qualquer negociação.

Mas a boa notícia é que existem 20-23 pares de moedas que você pode monitorar para ver onde o preço está em comparação com os níveis de suporte e resistência que você identificou em seus gráficos. Com isso, as chances de configurações comerciais se formarem freqüentemente em qualquer desses 20 pares de moedas aumentam, mas, independentemente disso, ainda será uma longa espera.

Então, qual é a solução então?

Bem, acho que você precisa separar a negociação de alta probabilidade em prazos maiores de sua atividade de negociação diária ou regular.

O que é que isso quer dizer? Isso significa:

Você pode ter sua atividade regular de negociação, como o dia de negociação, por exemplo, e suas estratégias de negociação serão baseadas em prazos menores de 1 minuto até os gráficos de 4 horas. mas por outro lado, você também fica de olho no que está acontecendo no timerame maior, nas configurações de negociação que podem estar se formando lá. E quando os tempos chegarem e as configurações acontecerem, você deve trocá-las.

Então, essencialmente, é como uma negociação separada dois realmente. A coisa boa com isso é que não perturba sua atividade de negociação regular.

Você está feliz agora? Boa.

Então, quando chega a hora e uma configuração de negociação no período de tempo maior está se formando, como você realmente aceita o negócio?

se eu vir uma configuração de negociação acontecendo mensalmente e semanalmente e quase chegar a hora de fazer uma negociação com base nessa configuração, mudarei para um período de tempo menor, seja o diário ou o de 4 horas ou o de 1 hora. Eu uso esses prazos menores para minhas entradas comerciais ou se eu ver uma configuração de negociação de alta probabilidade no período de tempo diário, vou mudar para 4hr, 1hr ou até 30 minutos para as minhas entradas de comércio.

Existem duas razões pelas quais eu faço isso:

para obter melhores entradas comerciais, de modo que minha distância de perda de parada seja tão apertada quanto possível, mas não muito próxima de ser interrompida prematuramente. quando minha distância de perda de parada é tão apertada quanto possível, posso aumentar meus tamanhos de contrato que negocio (o que não aumenta meu risco de negociação geral)

Aqui está um exemplo para uma negociação que vi no período mensal da EURJPY, observe o nível de suporte que foi quebrado anteriormente em azul e quando o preço estava indo para este nível, eu estava esperando por ele:

Então, quando o preço estava subindo para o nível de resistência que identifiquei no gráfico mensal, mudei para o período de quatro horas para a minha entrada comercial e meu sinal de venda era uma barra de baixa (estrela cadente):

Agora, eu só consegui obter 145 pips de lucro neste comércio (eu era um pouco estúpido para usar o meu trailing parar muito perto usando o timeframe 4hr & # 8230; eu deveria ter usado o período diário para rastrear parar meu comércio colocando apenas atrás rebaixos do swing), mas o que eu gostaria que você visse é o que acontece a seguir:

Isso é um movimento de 1900 pips em 38 dias!

Imagine que eu tinha acabado de mudar meu stop loss para breakeven e não me incomodei em parar, etc, e apenas deixar o trade funcionar, eu teria feito tanto lucro em pouco mais de um mês.

Para colocar isso em perspectiva, eu negociei um contrato padrão para aquele negócio, eu poderia ter feito $ 19.000 naquele negócio.

Aqui está uma lição importante dessa experiência:

quando negociar no período de tempo maior, não trate e gerencie esse negócio como um negócio em um período de tempo menor.

Se você fizer isso, a chance de obter lucros máximos desse comércio é diminuída.

Quais estratégias de negociação Forex são adequadas para negociar configurações de negociação de alta probabilidade?

Existem algumas estratégias de negociação forex aqui que podem ser usadas com sucesso na negociação de configurações de negociação forex de alta probabilidade nos prazos maiores:

Pense fora da caixa e um pouquinho. Use um pouco de imaginação ao tentar e decidir qual é a melhor maneira de usar essas estratégias de negociação forex para negociar essas configurações.

Notas adicionais sobre alta probabilidade de negociação em prazos maiores.

Haverá momentos em que o preço ficará um pouco sobre os níveis identificados de suporte e resistência, e isso pode significar que você pode ser interrompido em sua primeira tentativa de negociação, mas você notará que, depois disso, o preço continuará na direção esperada. então se você for interrompido uma vez, não pense que acabou. Continue assistindo. Você pode ter que fazer outro segundo comércio ou terceiro comércio antes que o preço se mova na direção desejada. Saiba mais sobre negociação de ações de preço. Ele irá ajudá-lo muito em saber quando entrar. Meu curso de negociação de ação de preço, se livre, tem uma leitura e aprender. Aprenda sobre os padrões gráficos de velas de reversão, eles realmente são úteis em situações como as que passei.

Ufa! Finalmente, são mais de 1.515 palavras escritas neste post sobre High Probability Trading.

Não se esqueça de compartilhar, curtir, twittar ou vincular se tiver gostado. Significa o mundo para mim se você fizer isso para que eu possa ser mais motivado para escrever dicas de negociação forex mais úteis para você. Muito Obrigado. RKay

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como aumentar a probabilidade de vencimento de seus comércios de Forex.

Neste artigo vou ensinar-lhe algumas habilidades poderosas que visam aumentar drasticamente a probabilidade de ganhar de suas operações forex. Preste muita atenção a esses conceitos e comece a praticá-los em sua negociação.

Estratégias de negociação de ações de preço podem ser muito poderosas para comercializar os mercados. Nós apenas temos que aprender a usá-los corretamente e com precisão. A maioria de nós tem um suprimento limitado de balas (dinheiro), então temos que fazer cada contagem de balas e não gastá-las em alvos de baixa probabilidade (negócios estúpidos).

Então, como podemos "sintonizar" nossa negociação de ação de preço para torná-la uma negociação de alta probabilidade "arma", de modo que raramente desperdiçamos nossas balas? Esta é a sua principal missão como operador de ação de preço; essa missão não é fácil e vai exigir disciplina, coragem e habilidade de puxar o gatilho apenas quando o alvo estiver presente. Mas, se você gosta de deep e realmente quer ser um profissional lucrativo, você pode fazer isso acontecer.

Assim, sem mais demoras, vamos ao negócio de preparar sua estratégia de negociação para entrar em “guerra” nos mercados Forex:

Pare de diminuir voluntariamente a probabilidade de sua margem de negociação.

Ao contrário de levantar pesos, onde fazer mais normalmente faz você maior e mais forte, a negociação mais não fará sua conta de negociação maior ou mais forte. Na verdade, isso provavelmente fará com que a sua conta de negociação seja um pouco problemática.

Se você não leu nenhum dos meus outros artigos sobre negociação de Forex com paciência, volte e faça isso mais tarde. Por enquanto, explicarei brevemente a você por que negociar com menos frequência fará de você um trader melhor e mais forte.

As razões são bem simples. Em primeiro lugar, a sua margem de negociação nem sempre vai estar presente no mercado, então você tem que ter paciência para esperar para negociar até que seja. Isso normalmente significa que você estará fora do mercado mais do que você é, o que é totalmente contrário ao que a maioria dos traders faz. A maioria dos traders não pode estar fora do mercado, eles se sentem culpados por entrar em uma negociação que não irá embora até que eles acessem aquele botão de compra ou venda. Então eles entram em um comércio que não é baseado em suas vantagens, mas sim baseado em emoção.

O ponto é este, a maioria dos negócios que um operador perdedora faz são nascidos de emoção, ou porque eles apenas sentem que querem negociar. Se realmente mantivermos nossa vantagem predefinida, a negociação de ações de preço no meu caso, estaremos, naturalmente, esperando que nossa vantagem se forme mais do que realmente estaremos negociando. Qualquer borda de alta probabilidade no mercado não vai estar presente o tempo todo, nós temos que esperar por um mercado para “mostrar-nos suas cartas” primeiro, e isso pode fazer isso apenas uma ou duas ou três vezes por semana. Assim, a primeira e talvez a coisa mais fácil que você pode fazer para aumentar a probabilidade de seus negócios é parar de diminuir sua probabilidade ao negociar quando sua margem não está realmente presente! Você pode fazer isso empregando o disciplinado somente para negociar quando sua vantagem estiver presente ... em outras palavras, pare de negociar só porque você quer!

A confluência é como os esteróides & # 8217; para uma configuração de ação de preço.

Todo mundo sabe que eu ensino e negocia ação de preço. No entanto, sei por e-mail que muitas pessoas que me seguem pensam que “trading de ação de preço” significa negociar qualquer configuração de ação de preço antiga; eles parecem ignorar totalmente o contexto de mercado no qual as configurações ocorrem, o que é realmente tão importante, se não mais do que a própria configuração individual. Essencialmente, estou falando sobre a confluência aqui, e a negociação de configurações de ação de preço em pontos confluentes no mercado é realmente o "núcleo" da minha filosofia de negociação. Eu falo muito sobre o comércio Forex como um franco-atirador e não um atirador de máquinas; bem, esperar por configurações de ação de preço para formar em pontos confluentes no mercado é como você troca como um franco-atirador. Os comerciantes que acabam de entrar em qualquer configuração de PA que veem, sem considerar o contexto em que estão ocorrendo, são metralhadoras, não franco-atiradores.

Existem muitos “fatores de confluência” diferentes que ensino aos meus membros, mas, para a lição de hoje, vamos nos ater apenas aos níveis de apoio e resistência horizontais e dinâmicos para ilustrar o ponto. Eu uso os 8 e 21 EMAs diários para suporte dinâmico / resistência, e os níveis de suporte / resistência horizontal são simplesmente seus níveis clássicos de suporte de análise técnica e resistência que conectam altos a baixos e altos a baixos.

Para negociar com a confluência, queremos primeiro analisar os mercados em busca de uma configuração de ação de preço óbvia ou bem definida. Se encontrarmos uma configuração que atenda aos nossos critérios, veremos se há algum fator de apoio à confluência.

No gráfico abaixo, podemos ver três configurações de ação de preço, cada uma com três fatores de suporte de confluência. Todas essas três configurações tiveram confluência com o momentum / tendência de alta de curto prazo, o suporte dinâmico da camada EMA de 8 e 21 dias e o suporte de um nível de preço horizontal (estático). Este é um exemplo de configurações de ação de preço de negociação de níveis confluentes no mercado.

Em contraste, aqui está um exemplo de duas configurações de ação de preço que foram bem definidas, mas não tinham nenhum fator de apoio óbvio à confluência ...

No gráfico abaixo, podemos ver duas configurações de barras de pinos de alta qualidade. Agora, o problema óbvio com essas barras de pinos é que elas são contra a tendência de curto prazo, que estava claramente abaixo no momento. No entanto, além disso, eles também não tinham nenhum fator de apoio à confluência, como um nível de suporte horizontal chave, suporte dinâmico a EMA, um retorno de 50% ou qualquer outro fator. É uma configuração como THESE que eu recebo e-mails de traders perguntando: "Nial, eu troquei uma barra de pinos bem definida outro dia, por que o mercado foi contra mim?"

A resposta é dupla: primeiro, é importante lembrar que nem todas as configurações funcionam, até mesmo uma configuração perfeita com cinco fatores de confluência pode e falhará às vezes. Assim, precisamos sempre praticar a gestão adequada do dinheiro dos estrangeiros. Em seguida, a fim de usar nossos “projéteis” da forma mais eficaz e eficiente possível, precisamos sempre ter certeza de que tomaremos configurações de ações de alta probabilidade, ou seja, configurações bem definidas e que estejam de acordo com o contexto geral do mercado. eles se formaram, AKA eles têm confluência.

O ponto a tirar dos dois gráficos acima, e o ponto principal deste artigo, é que as configurações de ação de preço de negociação de pontos confluentes no mercado é a melhor coisa que você pode fazer para melhorar a probabilidade de seus negócios. Demasiadas vezes, os comerciantes simplesmente não são pacientes e exigentes o suficiente no que diz respeito à sua negociação, e assim acabam jogando seu dinheiro fora nos mercados. Apenas lembre-se de que toda vez que você encontrar uma configuração comercial em potencial, é SEU DINHEIRO PREJUDICADO que você está prestes a colocar em risco, então pergunte a si mesmo se a configuração tem fatores de confluência suficientes para valer a pena negociar.

Pense antes de você "disparar" ... não depois.

A maioria dos traders Forex iniciantes e perdedores parece se comportar como se eles fossem os mais capazes de navegar pelos mercados depois de entrar. Isso é semelhante a um general do exército pensando que seu exército tem a melhor chance de ganhar uma guerra se eles mergulharem na guerra primeiro e fizerem as perguntas mais tarde. Felizmente, na maioria das guerras, os governos geralmente planejam e fazem as perguntas difíceis primeiro, para que saibam o que estão fazendo quando estão no campo de batalha.

Na negociação, a maioria dos traders parece fazer o oposto; eles tentam planejar, pensar e criar estratégias no calor do momento, quando seu dinheiro está em jogo e eles são os mais emocionais.

Eu não vou entrar em uma longa discussão sobre a importância de negociar planos e negociar jornais, porque eu falo sobre eles extensivamente em outros artigos, siga os links se você quiser aprender mais. Mas, eu direi que precisamos fazer nossa análise e a maior parte do nosso pensamento sobre os mercados ANTES de entrarmos, isso nos dá a maior probabilidade de ter sucesso como negociadores. Assim que os comerciantes entram em uma negociação e, em seguida, começam a pensar sobre isso e analisá-lo em excesso, eles quase sempre diminuem sua probabilidade geral de lucrar no longo prazo.

Não há nada de errado em verificar o seu comércio a cada 4 ou 8 horas, mas você não deveria estar pensando muito nisso, se é que o fazia. A melhor coisa a fazer é pré-planejar todas as suas interações potenciais com o mercado e, em seguida, seguir esse plano até o T, dessa forma você nega a possibilidade da emoção entrar e destruir sua conta de negociação.

Negocie prazos mais altos.

Como discuti exaustivamente em um artigo recente sobre a negociação de quadros de tempo de gráfico diário, você pode melhorar significativamente sua negociação, ignorando os períodos de tempo sob o gráfico de 1 hora todos juntos. Na verdade, eu nunca olho para um período de tempo inferior a 1 hora. Simplesmente não há razão também, eles são confusos, cheios de ruídos aleatórios no mercado e tentam você a entrar em um negócio que você sabe que não deveria. Em suma, se você quiser melhorar sua precisão e a probabilidade de suas configurações de negociação de ação de preço, concentre-se nos gráficos de período de tempo mais altos.

Dinheiro importa.

Se você quer se dar a melhor chance de tomar as negociações de maior probabilidade e evitar negócios de baixa probabilidade / emocionais, você precisará ter certeza de que não está negociando com dinheiro que precisa para outras coisas em sua vida e B) arriscando mais do que você está confortável em perder em qualquer negociação.

Quando você está negociando somente com renda disponível e nunca arriscando mais do que você está certo em perder por negociação, você estará muito mais calmo e objetivo. Obviamente, isso funcionará para ajudá-lo a aceitar apenas configurações de negociação de alta probabilidade. Os comerciantes que estão exaustos e esgotados por estarem excessivamente preocupados com o dinheiro que correm em risco nos mercados, vão, naturalmente, fazer negócios de baixa probabilidade porque simplesmente não estão pensando com clareza.

Lembre-se, você nunca sabe para & # 8216; claro & # 8217; o que vai acontecer.

Como traders, ajuda sempre esperar um resultado aleatório de nossos negócios, mesmo que possamos ter dominado uma vantagem comercial de alta probabilidade como ação de preço. Mesmo se dissermos uma taxa de vitória de 60% ou 70%, é uma taxa de vitórias aleatoriamente dispersa, o que significa que nunca sabemos quais negociações vão ganhar e quais perderão. Por exemplo, se você tem uma taxa de vitória de 60%, você poderia, teoricamente, perder 40 negociações consecutivas em 100 antes de atingir os 60 vencedores. Assim, sabendo disso, temos que abordar cada negociação como apenas mais uma execução de nossa margem de negociação, enquanto fazemos tudo o que podemos para colocar as probabilidades a nosso favor.

Todo mundo sabe que eu não engraxar qualquer coisa, então eu vou te dizer que não há sinal de negociação "perfeito", e isso vale para TODAS as estratégias e sistemas de negociação. Mesmo que tenhamos vários fatores de suporte à confluência, uma tendência perfeita e uma configuração de ação de preço perfeita, a negociação ainda pode ser perdida. Assim, é importante negociar com esses fatos em mente e, ao mesmo tempo, garantir que você faça tudo o que puder para fazer as configurações de negociação de probabilidade mais alta. Se você quiser saber mais sobre confluência, negociação de ações de preço e como combinar os dois para uma estratégia de negociação Forex de alta probabilidade, confira meu curso de negociação Forex e a comunidade de membros.